동적 rsi 전략

동적 RSI 포인터 데모.

동적 RSI 포인터.

포인터 프로덕션.

최고의 거래자는 최상의 도구를 사용하면서 이러한 도구를 시장에 대한 지식으로 결합하는 자입니다. 이 상인들은 시장의 동향뿐만 아니라 추세가 확립되면 이용할 수있는 기회를 읽는 법을 아는 사람들입니다.

이것이 우리가 새로운 지표를 이용할 수있게하는 이유입니다.

동적 RSI 포인터.

우리의 Dynamic RSI Pointer는 기존 추세로부터 이익을 얻고 현재 및 과거 추세를 기반으로 미래 추세를 예측하도록 설계된 지표입니다.

동적 RSI 포인터는 주로 잘 알려진 RSI 표시기를 기반으로하는 혁신적인 표시기입니다. 그러나 RSI 표시기는 Forex와 같은 역동적 인 시장에 적용될 때 본질적으로이 역할에서 비효율적 인 사용자가 설정 한 정적 과매 액 및 초과 구매 수준에 의해 제한됩니다. 기존 추세에 따라 위, 아래 또는 옆으로가는 추세에 따라 시장의 현재 추세에 따라 다른 수준을 사용해야합니다.

이것은 우리 제품이 탁월한 곳입니다. Dynamic RSI Pointer :

사용자의 수익성을 극대화하기 위해 동적 낙폭과 과매 수 수준을 조정하고 설정할 수있는 지표입니다. 과거의 추세를 인식하고 평가함으로써 Dynamic RSI Pointer는 다가오는 경향을 매우 정확하게 예측하고 그에 따라 수준을 설정할 수 있습니다.

동적 RSI 포인터 작동 방식 :

동적 RSI 포인터는 RSI 표시기와 유사한 인터페이스를 가지고 있기 때문에 사용이 간편합니다. 그러나 RSI 표시기 레벨은 정적이지만 동적 RSI 포인터는 동적입니다. Dynamic RSI Pointer를 사용하면 RSI 표시기로 작업하도록 설계된 모든 전략을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

본선이 과매 수 및 과매 수 준에서 돌아올 때의 거래 과매 수 및 과매 수 준에서의 분기점 찾기 RSI와 다른 신호를 결합하여 추세가 반전되고 있음을 보여줍니다.

이제는 과매 수 및 과매도 수준이 현재 추세에 맞게 동적으로 조정됩니다.

동적 인 과매 수 및 과매 수 준을 분석하는 것은 필수적인 정보를 제공 할 수 있습니다. 사용자가 수준이 빠르게 변하는 것을 알게되면 통화가 휘발성 경향을 겪고 있음을 의미합니다.

트렌드와의 거래에 사용하거나 트렌드의 신호가 반전되었을 때 트렌드를 잃어 버릴 때까지 그런 트렌드를 기다릴 수 있습니다.

사용자가 Dynamic RSI Pointer를 처음 적용하면 입력 세트가 표시됩니다.

RSI 기간 - 기본 회선을 계산하는 데 사용되는 기간 수입니다. LEVELS 기간 - 과매도 및 과매 수 준을 계산하는 데 사용 된 기간 수입니다. LEVELS Size - 과매도 및 과매 수급이 얼마나 제한적인지 결정합니다. 값이 작을수록 과매매 및 과매 수 준은 더 제한적이라는 의미입니다. 5보다 작은 값은 극도의 과매 수 및 과매 수 신호만을 제공합니다. 더 큰 가치는 과매매 및 과매 수 준이 덜 제한적이라는 것을 의미합니다. 이 값은 0과 50 사이에서 설정해야합니다.

Bollinger Bands를 사용한 동적 RSI.

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Bollinger Bands를 사용한 동적 RSI.

RSI 주변의 고정 선은 볼린 거 (Bollinger) 대역으로 대체됩니다.

RSI 주변의 고정 선은 볼린 거 (Bollinger) 대역으로 대체됩니다.

[무료] Karthik Dynamic RSI.

기술.

개요.

RSI와 같은 기존 발진기는 고정 된 과매 수 및 과매 수 기준으로 인해 시장에서 잘 진화하지 못한다고 주장되어 왔습니다. 따라서 일부 상인들은 과매 수 및 과매도 지역을 동적으로 정의하고 시장 상황에 맞게 자체 RSI 버전을 도입 한 이유가 있습니다.

이 RSI 버전은 놀라운 기술 연구로 커뮤니티를 많이 도왔던 매우 친절한 기술자 인 Karthik에 의해 소개되었습니다 : karthikmarar. blogspot. gr. AmiBroker 언어의 지시자를 NinjaTrader 언어로 변환했습니다. 표시기의 공식은 다소 복잡합니다. 그것을 배우고 싶다면 저자 웹 사이트를 방문하십시오.

이 RSI는 전통적인 RSI의 70 레벨, 30 레벨, 50 레벨을 대체 할 수있는 역동적 인 하이 라인, 로우 라인, 센터 라인을 사용합니다. 높은 회선 신호 위에 머물러있는 RSI는 과매 수 (overbought) 인 반면, 낮은 회선 신호 아래에 머물러있는 RSI는 과매 매된다.

역동적 인 RSI, 높은 선, 낮은 선, 중심선 확률 값을 설정하여 과매 수 및 과매도 영역을 정의 할 수 있습니다 (NT7 버전에서는 확률 값의 범위는 0에서 0.5까지이며, NT8 버전에서는 확률 값의 범위는 0에서 50까지입니다) 9 개의 인기있는 이동 평균 유형을 선택하여 중심선을 구성하십시오. NT8 만 해당 중심선의 위 또는 아래에 따라 RSI 플롯 색상 화 페인트 초과 구매 & # 038; 과도한 지역 NinjaScipt는 상상력에 의해서만 제한된 고급 사용법을 준비합니다 전용 NinjaScipt 신호는 NT8 전용입니다.

시장 분석기에서 사용할 수 있습니다 전략 작성기에서 사용할 수 있습니다 BloodHound에서 사용할 수 있습니다 타사 지표, 전략, 제품에서 사용할 수 있습니다. 쉬운 호출을위한 전문적이고 & 깨끗한 서명.

전용 NinjaScipt 신호 :

Signal_State : 1 = 초과 매수, -1 = 초과 매도, 0 = 해당 없음.

계기 : CFD, 외환, 선물, 인덱스, 옵션, 주식 간격 유형 : 시간 기반 또는 비 계좌 기반, 표준 또는 맞춤 차트 스타일 : 무엇이든.

즉시 사용 가능 완전히 구성 및 사용자 정의가 쉽습니다.

설치.

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NT8을 사용하기 전에 수년간 DOM을 교환했습니다. 나는 DOM보다 차트를 실행하는 편이 낫다는 것을 발견했으며, 이 도구는 NT8을 훌륭한 클릭 거래 시스템으로 전환시키는 데 도움이됩니다. 다른 말로하면, 나는 내가 나의 거래에 의존하고있는 것에 내 눈을 떼지 않도록 보장한다.

동적 위치 결정을 위해 RSI 기술 지표 사용.

2017 년 9 월 27 일 JB Marwood.

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포지션 사이징은 중요한 주제이지만 많은 투자자들은 많은 생각을하지 않습니다.

이 기사에서는 RSI 표시기를 사용하여 위치를 조정하는 방법을 살펴 보겠습니다. 즉, 가격이 낮을 때 더 많이 살 수 있고 가격이 높을 때는 적게 살 수 있음을 의미합니다.

간단한 RSI-2 거래 전략.

동적 위치 결정이 RSI에 미치는 영향을 살펴보기 전에 먼저 결과를 비교하는 데 사용할 수있는 거래 전략이 필요합니다.

이를 위해 우리는 RSI-2 지표에 근거한 기본적인 평균 복귀 전략을 사용할 것입니다.

아주 간단하게 RSI-2 지표가 25 미만일 때 우리는 오래 갈 것입니다. 우리는 RSI-2가 50 이상일 때 판매 할 것입니다.

Relative Strength Index (RSI)는 보안 운동의 속도와 변화를 계산하는 운동량 오실레이터입니다.

다음 결과 및 형평성 곡선은 전략이 어떻게 1/2000에서 & # 8211; 1/2017 :

보시다시피, 이 단순한 시스템은 지난 17 년 동안 SPY에서 상당히 잘 수행되어졌으며 구매 및 보유하고 있습니다.

그러나이 기사의 초점은 전략 성과가 아니라 다른 포지션 사이징의 영향입니다.

RSI 포지션 사이징.

이것을 이해하기 위해 동일한 테스트를 실행 하겠지만 이번에는 이전 막대의 RSI-2 값에 따라 위치 크기가 결정됩니다. 우리가 사용할 수식은 다음과 같습니다.

Amibroker에서는 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

pctPosSize = 50 - Ref (RSI (2), - 1);

이 수식은 재고가 얼마나 많이 팔렸는가에 따라 포지션 규모가 바뀔 것임을 의미합니다. RSI-2가 낮을 때 우리는 더 많은 주식을 살 것이며 RSI-2가 높을 때 우리는 더 적은 주식을 살 것입니다.

예를 들어, RSI-2가 10의 가치로 종결되면, 우리는 다음 거래에서 자기 자본의 40 % (50 & # 8210)를 사용할 것입니다. 마찬가지로 RSI-2가 22시에 끝나면 28 %를 사용하게됩니다.

우리 구매 규칙은 RSI-2가 25 미만이어야하고 RSI는 바운드 발진기이기 때문에 가장 높은 위치 크기는 50 %이고 가장 낮은 값은 25 %입니다.

다음 결과 및 형평성 곡선은이 접근법을 사용하여 성과를 보여줍니다.

보시다시피, RSI-2를 위치 크기 조정에 사용하면 연간 수익률과 전체 순이익이 감소합니다.

그러나 RSI를 사용하여 포지션 크기를 설정하면 위험 조정 수익이 개선되었음을 알았습니까?

우리의 인하 폭은 -6.94 %로 줄어들어 위험 조정 수익률은 26.99 % (23.29 %는 반대)이고 CAR / MDD는 0.39 (0.30과 반대)입니다.

즉, 동적 위치 결정을 위해 RSI-2를 사용하면 투자 한 달러당 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다. 이것은 우리 돈이 조금 더 열심히 일하고 있음을 의미합니다.

또한 다른 전략에 사용할 수있는 미사용 현금이 있음을 의미합니다.

약간 관측.

이 방법은 RSI를 사용하여 위치 사이징이 전략 자체와 일치하기 때문에이 예제에서 매우 잘 작동한다고 생각합니다.

브레이크 아웃 시스템과 같은 다른 전략으로이 접근법을 사용하려는 경우, 방법이 적합하지 않기 때문에 결과가 좋을지 확신 할 수 없습니다.

솔직히, 나는이 방법으로 100 % 팔리지는 않았지만 올바른 조건에서 볼 때 강력 할 수 있기 때문에 나는 그것을 공유한다고 생각했다. 비슷한 방법으로 다른 지표를 사용할 수있는 기회를 열어줍니다.

실험 할 수있는 많은 오실레이터와 인디케이터가 있습니다. 예 :

이 기사의 목적은 완전한 트레이딩 전략을 제공하는 것이 아니라 포지션의 규모를 정하는 다른 접근 방식을 제시하는 것이 었습니다.

우리는 RSI-2가 거래 규모를 결정하는 데 사용될 수있는 유연한 지표라는 것을 보여주었습니다.

이 방식으로 RSI를 사용하면 주식이 과매도 일 때 더 많이 매수하고 주식이 많이 팔릴 때 더 적은 것을 살 수 있습니다.

나는이 기술이 주식, 고정 금액 또는 ATR 사이징 비율을 사용하는 것보다 효과적이라는 것을 발견했습니다.

나는 당신의 시간에 이것을 시험해보고 찾을 수있는 것을 보는 것이 가치 있다고 생각합니다.

Norgate의 데이터로 Amibroker의 시뮬레이션 및 차트.

모든 시뮬레이션은 주당 0.01 달러의 거래 비용을 가정하며 모든 거래는 매매 손절매가없는 거래 신호 이후에 다음에 공개됩니다.

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6 의견.

2017 년 9 월 29 일

흥미로운 게시물 & # 8211; 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 고정 소수점 위치 사이징 (시장 조건에 따라 일부 필터 / 조정)을 사용하는 경향이 있습니다. 그러나 이것은 정말로 흥미로운 접근 방법입니다. & # 823; 🙂

2017 년 9 월 29 일

Jay에게 감사드립니다. 흥미로운 것을 발견하기를 바랍니다.

좋은 물건. 나는 97 달러짜리 무역 시스템을 팔려고 노력하는 동안 (세션 당 물건을 팔고있는 사람들에게는 아무런 이슈도 없다) 수백만 달러를 벌어들이는 구루가 아니라고 유익한 기사를 찾는다.

많은 생각을위한 음식. Amibroker 코드 만 제공합니까? Amibroker의 견과와 볼트에 관한 기사가 있습니까?

귀하의 의견에 감사드립니다. 카테고리별로 필터링하여 Amibroker의 모든 게시물을 볼 수 있습니다. jbmarwood / category / amibroker-2 /

아주 멋지다. 멀티 플라이어로 한 단계 더 나아가 최적화하고 버전을 비교할 수 있습니다. 이 같은:

pctPosSize = 100 & # 8211; (Ref (RSI (2), - 1) * Multiplier);

BTW 나는 당신의 사이트를 많이 즐기고 있습니다 ..

아 좋은 생각, 환호!

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수색.

JB Marwood.

독립적 인 상인, 분석가 및 작가.

JB Marwood는 기계 거래 시스템을 전문으로하는 독립적 인 상인이자 작가입니다. 그는 FTSE 100 및 German Bund를 런던에서 거래소로 거래하면서 경력을 쌓기 시작했으며 이제는 자신의 회사를 통해 일합니다. 그는 또한 Seeking Alpha와 다른 금융 출판물을 위해 글을 쓴다. Google+

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